Export
- Export APA
- Export BibTeX
- Export Ris
Publication: อิทธิพลของวัน ต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม
0
0
Issued Date
Resource Type
Language
tha
File Type
application/pdf
Access Rights
Open Access
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Rights Holder(s)
Maejo University
Suggested Citation
Arada Chanprasert, อารดา จันทร์ประเสริฐ (2561). อิทธิพลของวัน ต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม, The Effect Of Day On The Rate Of Return Of The Stock Exchange Of Thailand And The Stock Exchange Of Vietnam. สืบค้นจาก: https://hdl.handle.net/20.500.14839/981
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Author(s)
Creator(s)
Advisor(s)
Other Contributor(s)
Abstract
The objective of this research is to examine the effect of day in the Stock Exchange of Thailand and Stock Exchange of Vietnam. The data used in this study are closing prices in the Stock Exchange of Thailand and Stock Exchange of Vietnam during 2nd January 2014 to 30th December 2016 while the statistical method used in this research is multiple regression. Findings show that the rate of returns on Monday is negative most in both of the stock exchange. However, there is difference in day of most positive rate of returns. That is, Wednesday is most positive in Thailand whereas Friday is most positive in Vietnam.
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์คือ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของวัน ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม (HOSE) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ราคาปิดรายวันของทั้งสองหลักทรัพย์ โดยใช้วันที่เปิดตลาดเหมือนกัน ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีสมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา วันที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม (HOSE) พบว่า อัตราผลตอบแทนในวันจันทร์เป็นลบมากที่สุด เหมือนกันทั้งสองหลักทรัพย์ ซึ่งวันที่อัตราผลตอบแทนเป็นบวกมากที่สุดจะแตกต่างกัน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่า วันพุธจะมีค่าเป็นบวกมากที่สุด ส่วนตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม (HOSE) พบว่า วันศุกร์จะมีอัตราผลตอบแทนเป็นบวกมากที่สุด
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์คือ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของวัน ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม (HOSE) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ราคาปิดรายวันของทั้งสองหลักทรัพย์ โดยใช้วันที่เปิดตลาดเหมือนกัน ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีสมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา วันที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม (HOSE) พบว่า อัตราผลตอบแทนในวันจันทร์เป็นลบมากที่สุด เหมือนกันทั้งสองหลักทรัพย์ ซึ่งวันที่อัตราผลตอบแทนเป็นบวกมากที่สุดจะแตกต่างกัน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่า วันพุธจะมีค่าเป็นบวกมากที่สุด ส่วนตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม (HOSE) พบว่า วันศุกร์จะมีอัตราผลตอบแทนเป็นบวกมากที่สุด
Description
Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration))
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ))
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ))
Degree Name
Master of Business Administration
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Degree Discipline
Business Administration
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
Degree Grantor(s)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้